7月5日下午2：30，数学科学学院“杰青系列讲座”第三讲金融数学家陈敏研究员在中关村园区教学楼N306教室做了题为《中国股市有效性的检验——如何应用中正确使用统计方法》的专题讲座。
陈敏研究员现任中国科学院数学与系统科学研究院副院长，中科院数学与系统科学研究院金融工程与风险管理研究中心和统计科学研究中心副主任、中国统计学会常务理事、中国现场统计研究会常务理事、中国概率统计学会常务理事和全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员。他在非线性时间序列的统计分析，非参数统计估计和检验的大样本理论，生物统计的理论和方法，以及应用统计（工业、经济与金融、统计标准化）等多个方向有深入研究，主持“金融统计模型分析”、“金融避险”、“风险的度量、控制与预测”和“体育彩票项目的设计与风险分析”等多项国家级重大项目并已在国内外重要学术刊物“Statistica Sinica”、“Statist. & Prob. Letters”、“Commun.Statist.-Theory Meth”、“J. Statist. of Canadian”、“中国科学”等发表论文50余篇。
本次报告，陈敏研究员首先回顾了市场有效性的发展过程，国内外相关研究成果。在这基础上，他又给大家介绍了该领域最新的进展，并且引进了先进的统计思想和工具从更加新颖的角度分析了有效性检验及统计套利的相关问题。最后给出了相关的实证研究。
陈敏研究员给大家介绍了金融统计研究的一般方法，介绍了市场有效性的发展过程和定义。他告诉学生：股票市场有效性是指股票价格反映信息的效率。如果市场中的资产价格能迅速完全的反映所有相关信息，那么市场就被认为是有效的。根据反映信息的不同，市场有效性可以分为三种情况：弱势有效、半强势有效和强势有效。
接下来，陈敏研究员主要介绍了市场弱势有效的检验方法。他指出目前国内外相关研究的成果与不足，在此基础上给出了市场弱势有效的充分必要条件和统计表示。并且应用最新的统计研究结果给出了新的检验方法。最后陈敏研究员给大家展示了国内外重要的股票市场指数的实证研究结果和相关的统计套利研究。
陈敏研究员的报告旁征博引，让大家受益匪浅。其间他给还大家介绍了金融领域的很多经典的文献和著名人物，介绍了金融领域诺贝尔经济学奖获得者的相关研究成果和趣事。在报告结束时，陈敏研究员热情的回答了同学们的提问。使大家在轻松的氛围内了解了相关的学术前沿和数据统计分析的基本方法，博得了大家的阵阵掌声。
